Сравнение PEGZX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и S&P 500 (^GSPC).
PEGZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEGZX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PEGZX и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEGZX и ^GSPC
Основные характеристики
PEGZX:
0.43
^GSPC:
1.67
PEGZX:
0.67
^GSPC:
2.26
PEGZX:
1.09
^GSPC:
1.30
PEGZX:
0.13
^GSPC:
2.52
PEGZX:
1.50
^GSPC:
10.29
PEGZX:
4.90%
^GSPC:
2.08%
PEGZX:
17.04%
^GSPC:
12.86%
PEGZX:
-74.30%
^GSPC:
-56.78%
PEGZX:
-50.11%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, PEGZX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции PEGZX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.07% против 11.24% соответственно.
PEGZX
3.91%
3.48%
10.12%
7.16%
-3.85%
-6.07%
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEGZX и ^GSPC
PEGZX
^GSPC
Сравнение PEGZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PEGZX и ^GSPC
Максимальная просадка PEGZX за все время составила -74.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEGZX и ^GSPC
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.